Parâmetros de risco para novos futuros no mercado de Derivativos
01.09.2025 18:06
O CCP NCC define os seguintes parâmetros de risco para novos futuros no mercado de derivativos a partir das 19h do dia 3 de setembro de 2025:
- Taxas de risco de mercado e limites de concentração:
| Subjacente | Taxas de risco de mercado | Limite de concentração , pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | |
| POR FAVOR, LM | 17% | 23% | 30% | 170 610 | 853 050 |
- Os contratos PLZLM e PLZL serão incluídos no grupo de spread intercontrato com 100% de desconto IM. O CCP NCC define o parâmetro window_size = 0 (desconto dentro do grupo = (1 – window_size)).
Os parâmetros de risco estarão disponíveis no site do NCC a partir de 4 de setembro de 2025. - https://www.nationalclearingcentre.com/catalog/530902
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